个人简介:

2014年10月至今，吉林大学商学院，教授，博士研究生导师

2013年9月至2014年9月，吉林大学商学院，副教授，博士研究生导师

2010年10月至2013年9月, 吉林大学商学院，副教授，硕士研究生导师

2008年7月至2010年9月, 吉林大学商学院，讲师

2008年6月, 于吉林大学商学院，数量经济学博士

2011年至今，吉林大学数量经济研究中心，研究员

2014年2月至2015年2月，新加坡南洋理工大学经济系，访问学者

研究内容及成果介绍:

研究方向

金融数量分析、量化投资

招收数量经济学学术型博硕研究生，欢迎对数量金融、大数据和人工智能有兴趣，立志科学研究，擅长程序设计、统计、最优化和数值计算的学生

招收金融、投资方向的MBA和工程硕士

讲授课程

金融计量经济学, 金融时间序列

计量经济学, 时间序列分析, 经济统计学, 会计实证研究方法, 统计分析与SPSS应用

经济学原理, 微观经济学

学术服务

国家自然科学基金项目评审专家

European Journal of Operational Research, Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Financial Analysts Journal, Investment Analysts Journal, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, Singapore Economic Review, 系统工程理论与实践, 金融研究, 中国管理科学, 国际金融研究等SSCI和CSSCI期刊审稿人

主持项目

[1] 国家自然科学基金面上项目: 基于随机占优的高阶偏好投资组合构建(项目号: 71871104).

[2] 国家自然科学基金面上项目: 基于广义线性函数的随机占优统计推断与证券市场投资者总体偏好(项目号: 71371084).

[3] 国家自然科学基金青年项目: 基于证券市场效率的投资者总体偏好非参数检验(项目号: 71001044).

[4] 吉林大学青年学术领袖培育计划：随机占优测度与检验(项目号: 2015FRLX17).

[5] 中国博士后面上项目一级资助: 基于GMM统计量的效率占优关系的Bootstrap统计推断(项目号: 2015M570262).

[6] 中央高校基本科研业务费项目: 适合风险厌恶的随机占优检验与应用(项目号: JCKY-SYJC14).

[7] 中央高校基本科研业务费项目: 股票市场羊群行为的非线性特征研究(项目号: 2011QY094).

部分论文

[1] Yi Fang, Thierry Post. Higher-degree Stochastic Dominance Optimality and Efficiency. European Journal of Operational Research, 2017, 261(3), 984-993.

[2] Thierry Post, Yi Fang, Milos Kopa. Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance. Management Science, 2015, 61(7), 1615-1629.

[3] Yi Fang, Haiping Wang. Fund Manager Characteristics and Performance. Investment Analysts Journal, 2015, 44(1), 102-116.

[4] Yi Fang. Aggregate Investor Preferences and Beliefs in Stock Market: A Stochastic Dominance Analysis. Journal of Empirical Finance, 2012, 19(4), 528-547.

[5] 方毅, 张屹山, 张代强. 状态依赖下的股市正反馈交易. 数理统计与管理. 2013, (3), 554-563.

[6] 方毅, 于大力, 张筱婉. 石油冲击对“金砖国家”经济增长和通胀的影响. 世界经济研究, 2013, (5), 81-86.

[7] 方毅, 林秀梅. 中国高技术产业研发的动态效率研究. 数理统计与管理, 2012, (5), 761-770.

[8] 方毅, 徐光瑞. 我国高技术产业增长路径研究. 经济管理, 2010, (10), 36-45.

[9] 方毅, 桂鹏. 亚太地区股票市场的联动程度. 世界经济研究, 2010, (8), 22-26.

[10] 方毅, 王雄威, 桂鹏. 中美经济“脱钩”还是“挂钩”. 国际金融研究, 2010, (8), 21-28.

[11] 方毅. 国内外铜期货价格之间的长期记忆成分和短期波动溢出效应. 数理统计与管理, 2008, (2), 304-312.

[12] 方毅, 赵石磊. 房地产价格与租金的关联关系. 数理统计与管理, 2007, (6), 951-957.

[13] 张屹山, 方毅. 中国股市交易操纵的理论模型与政策分析. 管理世界, 2007, (5), 40-48.

[14] 方毅, 张屹山. 国内外金属期货市场“风险传染”的实证研究. 金融研究, 2007, (5), 133-146.

[15] 方毅, 张屹山. CVaR、VaR应用在RAROC的比较研究. 数理统计与管理, 2007, (1), 74-80.

[16] 方毅, 张屹山. 跟踪误差下积极资产组合投资的风险约束机制. 中国管理科学, 2006, (4), 19-24.

[17] 张屹山, 方毅, 黄琨. 中国期货市场功能及国际影响的实证研究. 管理世界, 2006, (4), 28-34.

[18] 林秀梅, 方毅. 中国股市动量投资策略和逆向投资策略的实证研究. 数量经济技术经济研究, 2004, (11), 141-152.

[19] 方毅, 张屹山. CVaR在金融工具复制上的应用. 系统工程理论与实践, 2004, (8), 38-43.

[20] 方毅, 林秀梅. 超越理性的行为资产定价模型. 数量经济技术经济研究, 2002, (10’), 152-153.